可转债组合投资策略

2025年3月27日,可转债
价格中位数 121.527
溢价率中位数 26.93%
到期收益率 -4.09%

选债规则:

小市值<50亿(非必须,但最好满足)

PB>1.5
财报为正

评级A及以上 (A+、A、A-,AA+、AA、AA-,AAA), 说明偿债能力强
溢价率<40%
价格<120
剩余年限2~5年

数量10~20只

加仓规则:

低于成本价的10%或低于面值100元,总份额不超过总仓位的10%

减仓规则:

最高价回落10%,但需大于成本价。或公告强赎。

剔除规则:

评级降到BBB,有退市风险的

仓位管理

本金分为5份。持有市值不超过本金的60%

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